서비스 소개

1단계: 기본 정보 입력

• 티커: 분석하고 싶은 주식의 티커 심볼(예: AAPL, TSLA) 또는 회사 이름을 입력하세요. 입력 시 관련 주식이 자동으로 추천됩니다. 목록에서 원하는 주식을 선택하세요.
• 예수금: 백테스팅을 시작할 가상의 초기 투자금을 달러($) 단위로 입력합니다. 예를 들어, 10,000달러로 시작하려면 '10000'을 입력합니다.

2단계: 매수 조건 설정

• 매수 상세 조건: '조건 추가' 버튼을 눌러 매수 신호를 발생시킬 조건을 선택합니다.
  • 이평선 우상향: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 시점을 매수 조건으로 설정합니다. N일선과 M일선을 입력하세요 (예: 5일선이 20일선을 돌파).
  • 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 근접하거나 특정 %B 값 이하일 때를 매수 조건으로 설정합니다. 기간, 표준편차 배수(K), %B 임계값(0~1)을 설정하세요 (예: 20일, 2K, %B < 0.2).
  • (준비중) RSI, MACD 등: 향후 다양한 지표가 추가될 예정입니다.
• 매수 투자 조건: 한 번 매수 신호가 발생했을 때 얼마만큼 투자할지 설정합니다.
  • % 단위: 현재 보유한 예수금의 특정 비율만큼 투자합니다. (예: 예수금의 50% 투자)
  • 달러 단위: 정해진 금액만큼 투자합니다. (예: 1,000달러씩 투자)
  단위 버튼('%', '달러')을 클릭하여 선택하고, 숫자 값을 입력합니다.

3단계: 매도 조건 설정

• 매도 상세 조건: '조건 추가' 버튼을 눌러 매도 신호를 발생시킬 조건을 선택합니다.
  • 이평선 우하향: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하는 시점을 매도 조건으로 설정합니다.
  • 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 상단에 근접하거나 특정 %B 값 이상일 때를 매도 조건으로 설정합니다.
  • 수익/손실률 기준: 목표 수익률 또는 손절 기준을 설정합니다. 체크박스를 선택하고 원하는 비율(%)을 입력합니다. (예: 목표 수익률 10%, 손절 기준 5%) 둘 중 하나 또는 둘 다 설정 가능합니다.
  • (준비중) RSI, MACD 등: 향후 다양한 지표가 추가될 예정입니다.
• 매도 투자 조건: 한 번 매도 신호가 발생했을 때 얼마만큼 매도할지 설정합니다.
  • % 단위: 현재 보유한 주식 수량의 특정 비율만큼 매도합니다. (예: 보유량의 100% 전량 매도)
  • 주 단위: 정해진 주식 수만큼 매도합니다. (예: 10주씩 매도)
  단위 버튼('%', '주')을 클릭하여 선택하고, 숫자 값을 입력합니다.

4단계: 트레이딩 안전 설정 (선택 사항)

이 설정들은 과도한 매매를 방지하고 좀 더 현실적인 시뮬레이션을 위해 사용할 수 있습니다.

• 트레이딩 안전 설정 활성화: 오른쪽 토글 스위치를 켜면 아래의 상세 설정을 사용할 수 있습니다.
• 최소 보유 기간: 매수 후 최소 N일(캔들 수) 동안은 매도하지 않습니다 (수익/손실률 기준 매도 제외).
• 재진입 쿨다운: 매도 후 최소 N일 동안은 다시 매수하지 않습니다.
• 최소 가격 변동: 마지막 매도 가격 대비 N% 이상 가격이 변동해야 다음 매수가 가능합니다.
• 최대 연속 거래: 같은 방향(매수 또는 매도)으로 연속해서 N회까지만 거래를 허용합니다.
• 채널 감지: 가격이 상승 추세 채널 내에 있을 때만 매수/매도 신호를 따르도록 필터링합니다. 세부적으로 감지 기간, 상승 기울기, 채널 유효성 임계값을 설정할 수 있습니다.

사용하려는 안전 규칙 앞의 체크박스를 선택하고 관련 값을 입력하세요.

5단계: 조회 기간 설정 및 결과 보기

• 조회 기간: 백테스팅을 수행할 시작 년도/월과 종료 년도/월을 'YYYY.MM' 형식으로 입력하거나 달력 아이콘을 클릭하여 선택합니다. (예: 2020.01 ~ 2023.12)
• 결과 보기: 모든 설정을 완료한 후 '결과 보기' 버튼을 클릭합니다.

6단계: 결과 해석

'결과 보기'를 클릭하면 설정한 조건 요약과 함께 상세한 거래 내역 표가 나타납니다.

• 날짜: 거래 또는 상태 변화가 발생한 날짜입니다.
• 매매: 해당 날짜에 발생한 행동 (매수, 매도, 보유)입니다.
• 조건: 어떤 조건에 의해 매수 또는 매도가 실행되었는지 보여줍니다.
• 소유 주식 수: 해당 날짜 종료 시점 기준 보유 주식 수입니다.
• 수익률: 해당 거래로 발생한 수익 또는 손실 금액입니다.
• 수익률(%): 해당 거래로 발생한 수익 또는 손실률입니다.
• 예수금: 해당 날짜 종료 시점 기준 보유 현금입니다.
• 총 평가금액: 예수금과 보유 주식의 현재 가치를 합산한 총 자산 가치입니다. 이 값의 변화 추세가 전략의 전반적인 성과를 나타냅니다.

결과 표를 통해 전략이 어떤 시점에 진입하고 청산했는지, 수익과 손실이 어떻게 발생했는지 상세히 분석할 수 있습니다.

백테스팅의 정의

백테스팅(Backtesting)은 특정 투자 전략이 과거의 시장 데이터에서 어떤 성과를 보였을지 시뮬레이션하여 평가하는 과정입니다. 즉, "만약 과거 특정 시점부터 이 전략으로 투자를 했다면 결과가 어땠을까?"를 확인해보는 것입니다.

과거 주가 데이터, 거래량 등의 정보를 사용하여 정해진 규칙(매수/매도 조건)에 따라 가상의 거래를 실행하고, 그 결과를 분석하여 전략의 유효성, 수익성, 위험성 등을 측정합니다.

왜 백테스팅이 중요한가요?

• 객관적인 전략 평가: 감이나 추측이 아닌, 과거 데이터에 기반하여 전략의 성과를 객관적으로 평가할 수 있습니다.
• 전략 최적화: 다양한 조건과 파라미터를 변경하며 백테스팅을 반복함으로써 전략의 성과를 개선할 수 있는 부분을 찾을 수 있습니다.
• 위험 관리: 특정 전략이 과거 시장 상황에서 겪었던 최대 손실폭(Maximum Drawdown, MDD) 등을 파악하여 잠재적 위험을 인지하고 대비할 수 있습니다.
• 과적합(Overfitting) 방지: 너무 특정 과거 기간에만 잘 맞는 전략(과적합된 전략)을 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다. (단, 백테스팅 자체가 과적합의 원인이 될 수도 있습니다.)
• 심리적 안정감: 데이터로 검증된 전략은 시장 변동성 속에서도 감정적인 판단 오류를 줄이고 계획대로 투자를 실행하는 데 심리적인 안정감을 줄 수 있습니다.

백테스팅의 한계점

백테스팅은 매우 유용한 도구이지만, 몇 가지 중요한 한계점을 가지고 있습니다:

• 과거 성과가 미래를 보장하지 않음: 가장 중요한 점입니다. 과거에 성공했던 전략이 미래에도 반드시 성공한다는 보장은 없습니다. 시장 상황은 끊임없이 변하기 때문입니다.
• 데이터 편향 (Data Snooping Bias): 과거 데이터를 보고 그 데이터에 가장 잘 맞는 전략을 찾아내려는 경향이 생길 수 있습니다. 이는 미래 데이터에서는 작동하지 않을 가능성이 높습니다.
• 과적합 (Overfitting): 너무 많은 변수나 조건을 사용하여 특정 과거 데이터에만 완벽하게 들어맞는 전략을 만들 수 있습니다. 이는 새로운 데이터에 대한 일반화 성능이 떨어집니다.
• 현실과의 괴리: 실제 거래에서는 발생하는 거래 비용(수수료, 세금), 슬리피지(호가와 실제 체결 가격의 차이) 등이 백테스팅 모델에서는 누락되거나 단순화될 수 있습니다.
• 데이터 품질: 부정확하거나 누락된 과거 데이터를 사용하면 백테스팅 결과의 신뢰도가 떨어집니다.

따라서 백테스팅 결과는 맹신하기보다는, 전략의 잠재력을 평가하고 개선 방향을 찾는 참고 자료로 활용하는 것이 바람직합니다.

DeepQuant와 백테스팅

DeepQuant는 이러한 백테스팅 과정을 더 쉽고 간편하게 수행할 수 있도록 돕습니다. 복잡한 코딩 없이도 다양한 조건과 설정을 조합하여 빠르게 전략을 테스트하고 결과를 확인할 수 있습니다.

DeepQuant를 통해 여러분의 투자 아이디어를 데이터로 검증하고, 더 나은 투자 결정을 내리는 데 도움을 받으시길 바랍니다.

이동평균선 (Moving Average, MA)

이동평균선은 특정 기간 동안의 주가 평균을 선으로 나타낸 것으로, 주가의 추세 방향을 파악하는 데 가장 널리 사용되는 지표 중 하나입니다. 가격 변동성을 완화하여 장기적인 추세를 보기 쉽게 만들어 줍니다.

• 단순이동평균 (Simple Moving Average, SMA): 특정 기간 동안의 종가를 단순히 산술 평균한 값입니다. DeepQuant에서는 SMA를 사용합니다. 예를 들어 5일 SMA는 최근 5일간의 종가 평균입니다.
• 활용법 (이평선 교차 전략):
  • 골든 크로스 (Golden Cross): 단기 이동평균선(예: 5일선)이 장기 이동평균선(예: 20일선)을 아래에서 위로 돌파하는 경우. 상승 추세 전환 신호로 해석되어 **매수** 시점으로 활용될 수 있습니다. (DeepQuant의 '이평선 우상향' 조건)
  • 데드 크로스 (Dead Cross): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 돌파하는 경우. 하락 추세 전환 신호로 해석되어 **매도** 시점으로 활용될 수 있습니다. (DeepQuant의 '이평선 우하향' 조건)
• DeepQuant 설정: 매수/매도 조건에서 '이평선 우상향' 또는 '이평선 우하향'을 선택하고, 비교할 두 이동평균선의 기간(N일선, M일선)을 입력합니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

볼린저 밴드는 이동평균선을 중심으로 표준편차를 이용하여 가격 변동성의 범위를 밴드 형태로 나타낸 지표입니다. 주가가 상대적으로 높은 수준인지 낮은 수준인지를 판단하는 데 도움을 줍니다.

• 구성 요소:
  • 중심선 (Middle Band): 일반적으로 20일 단순이동평균선(SMA)을 사용합니다.
  • 상단 밴드 (Upper Band): 중심선 + (표준편차 × K)
  • 하단 밴드 (Lower Band): 중심선 - (표준편차 × K) (여기서 K는 표준편차 배수로, 보통 2를 사용합니다.)
• %B (Percent B): 현재 가격이 볼린저 밴드 내에서 어느 위치에 있는지를 나타내는 지표입니다.
  • 계산식: `(현재 가격 - 하단 밴드) / (상단 밴드 - 하단 밴드)`
  • 값의 범위: 보통 0과 1 사이의 값을 가집니다. 0.5는 중심선, 1 이상은 상단 밴드 위, 0 이하는 하단 밴드 아래를 의미합니다.
• 활용법:
  • 과매수/과매도 판단: %B 값이 1에 가깝거나(상단 밴드 근처) 1을 넘어서면 과매수 상태, 0에 가깝거나(하단 밴드 근처) 0 미만이면 과매도 상태로 해석될 수 있습니다.
  • 변동성 돌파: 밴드의 폭이 좁아졌다가 넓어지면서 가격이 밴드를 돌파할 때 추세 시작 신호로 보기도 합니다.
  • DeepQuant 활용: DeepQuant에서는 %B 값을 기준으로 매수/매도 조건을 설정합니다.
    • **매수:** %B 값이 설정한 임계값(예: 0.2)보다 작을 때 매수 (과매도 후 반등 기대)
    • **매도:** %B 값이 설정한 임계값(예: 0.8)보다 클 때 매도 (과매수 후 조정 기대)
• DeepQuant 설정: 매수/매도 조건에서 '볼린저 밴드'를 선택하고, 기간(보통 20), 표준편차 배수 K(보통 2.0), 그리고 매수 또는 매도를 위한 %B 임계값을 입력합니다.

향후 지원 예정 지표

DeepQuant는 지속적으로 지원 지표를 확장할 계획입니다. 다음은 향후 추가될 수 있는 주요 지표들입니다.

• RSI (Relative Strength Index, 상대강도지수): 일정 기간 동안의 주가 상승폭과 하락폭을 비교하여 현재 주가의 상대적인 강도를 나타내는 모멘텀 지표입니다. 주로 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. (준비중)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): 장기 및 단기 지수이동평균(EMA) 간의 관계를 보여주는 추세 추종형 모멘텀 지표입니다. MACD선과 시그널선의 교차, 오실레이터의 움직임 등을 통해 매매 신호를 포착합니다. (준비중)
• 스토캐스틱 (Stochastic Oscillator): 일정 기간 동안의 주가 범위 내에서 현재 종가가 어디에 위치하는지를 백분율로 나타내는 모멘텀 지표입니다. RSI와 유사하게 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 주로 사용됩니다. (준비중)